기자명 박지훈 기자
  • 입력 2019.01.15 10:59

바젤위, 시장리스크 규제 개정안 승인…2022년 1월부터 시행
만기별로 다른 '위험가중치' 적용 '일반금리리스크' 30%씩 하향

스위스 바젤에 있는 국제결제은행(BIS) 전경. (사진제공=Taxiarchos228)

[뉴스웍스=박지훈 기자] 바젤위원회 최고위급 회의에서 시장리스크 규제(FRTB) 개정안이 승인돼 2008년 글로벌 금융위기 이후 추진돼 온 바젤Ⅲ 규제개편이 사실상 일단락됐다. 바젤위원회는 국제결제은행(BIS) 산하 위원회로 회원국의 감독당국 간 협의를 주도하고 국제적인 감독 기준을 제정한다

15일 금융감독원에 따르면 지난 14일 스위스 바젤에서 개최된 바젤은행 감독위원회(BCBS) 금융감독기관장 및 중앙은행총재(GHOS) 회의에서 시장리스크 규제(FRTB) 개정안이 논의된 결과, 윤석헌 원장을 비롯한 최고위급 회의 참석자들은 시장리스크 규제 개정안이 은행산업의 위기대응력을 제고할 방안이라 평가하고 최종 승인했다.

이번 개정에 따라 표준방법에 의한 위험가중치(RW)가 조정된다. 만기별로 서로 다른 RW가 적용되는 일반금리리스크는 현행 대비 30%씩 하향되고, 신용스프레드리스크의 경우 투기등급 국채 및 커버드본드의 RW를 하향 조정한다. 외환리스크는 RW를 기존 30%에서 15%로 하향 조정하는 동시에 바젤위원회가 지정해 보다 낮은 RW가 적용 가능한 고(高)유동성 통화짝(currency pairs 총 1개, 원/달러 포함) 인정범위를 확대했다.

또 내부모형 관련 규제 내용도 명확해졌다. 내부모형을 적용하기 어려운 경우에 대한 판단기준을 명확하게 규정하고, 내부모형에 대한 적합성검증 결과 일부 결함이 있더라도 즉시표준방법으로 전환하는 대신 내부모형을 계속 사용할 수 있도록 허용했다.

아울러 트레이딩 규모가 적은 은행 등을 대상으로 간편법을 도입해 시장리스크를 보다 간편하게 산출할 수 있도록 허용하면서 소규모 은행의 규제이행 부담이 완화될 것으로 보인다.

그간 자본부족 타개를 위한 단기과제 개편 합의 이후 규제 전반에 대한 근본적인 검토가 험난하게 진행된 탓에 2017년 12월 바젤위원회 최고위급 회의에서 신용·운영리스크 등을 포함한 바젤Ⅲ 규제 개편안이 확정됐음에도 시장리스크 규제 개편안은 합의를 도출하지 못한 바 있다.

하지만 이번 바젤위원회 최고위급 회의에서 시장리스크 규제 개정안이 확정됨에 따라 2008년 글로벌 금융위기 이후 추진돼 온 일련의 바젤Ⅲ 규제개편이 사실상 일단락됐으며, 이번 개정안 합의로 바젤Ⅲ 규제개편의 불확실성이 제거되고 바젤 회원국들의 규제 이행노력이 보다 탄력을 받을 것으로 보인다.

금감원 관계자는 “이번 개편된 시장리스크 규제의 원활한 국내 도입을 위해 로드맵을 수립하고, 유관기관 및 국내 은행업계와의 협의 등을 거쳐 국내에 차질 없이 2022년 1월 도입, 시행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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