기자명 허운연 기자
  • 입력 2019.01.24 17:47

김용범 "비은행권 거시건전성 관리…생소한 분야지만 필요"

김용범 부위원장 (사진=금융위원회)
김용범 부위원장 (사진=금융위원회)

[뉴스웍스=허운연 기자] 최근 금융시스템에서 비은행권의 비중이 점차 커지는 가운데 정부가 비은행권 거시건전성 관리를 통한 시스템리스크 예방에 나서기로 했다.

김용범 금융위원회 부위원장은 24일 정부서울청사에서 기획재정부, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 금융연구원, 보험연구원, 자본시장연구원 등 관계자가 참석한 가운데 ‘비은행권 거시건전성 관리 TF’ 회의를 열고 ‘비은행권 거시건전성 관리 강화 방안’을 논의·확정했다.

김 부위원장은 이날 “비은행권 거시건전성 관리는 그동안 국내뿐만 아니라 국제적으로 생소한 분야”라며 “당장 현실화될 리스크 요인은 없으나 일부 금융중개 행위와 비은행 금융업 부문의 경우 잠재 리스크를 분석해볼 필요가 있는 것으로 파악됐다”고 말했다.

또 “이번 방안은 시스템리스크라는 금융시장 내 전염병의 발생과 확산을 방지하기 위한 예방접종”이라며 “앞으로 세부적인 제도설계와 시행 과정에서 더 많은 의견을 수렴하고 유예기간도 부여해 개별 회사가 적응할 수 있는 시간을 충분히 줄 것”이라고 언급했다.

방안에 따르면 금융위는 비은행 금융중개(activity)의 안정성을 제고하기 위해 유동성 리스크를 줄이고 시장규율 확립에 나선다.

우선 RP(환매조건부채권) 자금을 차입하는 기관에 대해 차입 규모의 일정 비율을 현금성자산으로 보유(현금성자산 보유비율 규제)하도록 하고 RP 만기가 짧을수록 그 비율을 높여 익일물 비중은 줄이고 기일물 비중은 확대할 예정이다.

또 일률적인 헤어컷 부과 관행을 해소하고자 담보증권 특성과 차입자 신용위험에 따라 최소증거금율을 차등화하도록 유도해 RP시장의 채권‧거래상대방 선별 기능을 제고할 방침이다.

가격변동성이 크고 유동성 관리가 쉽지 않은 일부 법인형 MMF(머니마켓펀드) 유형에는 ‘시가평가’를 도입해 기관투자자들이 시장불안 시 빨리 자금을 회수하려는 펀드런 소지를 줄여 나갈 계획이다.

금융위는 대내외 시장여건에 비은행 금융회사(entity)가 과도한 영향을 받지 않도록 관리해 나가기로 했다. 이에 파생결합증권이 변동성이 높은 기초자산으로 쏠리지 않도록 관리지표(변동성가중자산비율)를 도입‧운용할 예정이다.

김 부위원장은 “보험사의 외화증권 투자는 확대되고 있는 반면 환헤지 만기가 짧아지면서 외환시장 변동에 따른 차환 리스크가 커지고 있다”며 “보험사의 외화자산 운용에 대한 감독을 강화하고 환헤지 만기가 편중되지 않도록 자본규제 등을 개선하겠다”고 말했다.

한편, 금융당국은 시스템리스크 요인을 효율적으로 ‘식별→분석→대응’하는 거시건전성 관리 체계를 구축한다. 이를 위해 금융유관기관, 민간 전문가가 폭넓게 참여하는 ‘거시건전성 분석협의회’를 신설‧운영할 계획이다.

또 주기적으로 잠재 위험요인을 공동으로 분석‧평가하고 관련 데이터 수집을 확대하는 기능을 수행하기로 했다. 이외에도 잠재 시스템리스크 관리를 위한 거시건전성 관리조치 제도를 도입하고 금융안정기금을 정비할 예정이다.

(자료=금융위원회)
(자료=금융위원회)
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