[뉴스웍스=허운연 기자] 금융감독원은 최근 이슈가 제기되고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대해 ‘상품의 설계→제조→판매’ 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 분쟁 조정을 추진할 예정이라고 19일 밝혔다.

DLS는 금리나 환율, 국제유가 등을 기초자산으로 한 파생금융상품으로 최근 원금손실 논란으로 문제가 되고 있는 상품은 우리은행과 KEB하나은행이 판매한 DLF(파생결합펀드)이다.

금감원에 따르면 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매잔액은 7일 기준으로 8224억원 수준이다. 우리은행이 4012억원, 하나은행이 3876억원으로 거의 대부분을 차지한다. 이어 국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 순이다.

이처럼 전체 판매잔액의 99.1%(8150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며 나머지(74억원)는 증권회사에서 판매(사모 DLS)됐다.

특히 개인투자자(3654명)가 투자한 금액이 7326억원으로 89.1%를 차지하고 있다.

상품구조를 살펴보면 영국·미국 CMS 금리 연계상품의 판매잔액은 6958억원 수준이다. 7일 기준 판매잔액의 85.8%인 5973억원이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3354억원으로 평균 예상손실률은 56.2% 수준이다.

또 독일국채 10년물 금리 연계상품의 판매잔액은 1266억원 수준으로 판매금액 전체가 손실구간에 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(2019년 9~11월)까지 유지되면 예상 손실 금액은 1204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%에 달한다.

한편, 금감원은 해당 파생결합상품의 제조·판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진키로 했다.

구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매된 만큼 해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 모든 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다.

금감원 관계자는 “해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 착수할 예정”이라며 “검사와 병행해 분쟁조정 관련 민원(29건 접수) 현장조사를 실시할 것”이라고 말했다.

이어 “현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획”이라며 “최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있는 만큼 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 예정”이라고 강조했다.