금감원 "라임·신한금투, 부실 발생 숨기고 정상 펀드에 전가"
금감원 "라임·신한금투, 부실 발생 숨기고 정상 펀드에 전가"
  • 허운연 기자
  • 승인 2020.02.14 16:14
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무역금융펀드, 우선 분쟁조정 추진…라임 투자 종목, 불공정거래 의혹 발견 시 신속 조사
국내투자 모펀드인 플루토 FI D-1호 회수율은 68.2~50.4%, 테티스 2호의 회수율 78.5~57.7% 수준

[뉴스웍스=허운연 기자] 금융감독원이 라임펀드와 관련해 불법행위가 상당 부분 확인된 플루토 TF 1호(무역금융펀드)에 대해 우선적으로 분쟁조정을 추진해 상반기 중 조정 결정을 내리기로 했다.

또 라임과 신한금투의 경우 무역금융펀드에서의 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 오인케 해 이를 지속 판매한 혐의가 드러났다.

금감원이 14일 발표한 ‘라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안’에 따르면 2019년말 기준 라임의 전체 수탁고는 약 4조5000억원으로 각각 대체투자자산 3조9000억원, 채권 등 여타 부문 6000억원으로 구성됐다.

2019년말 기준 라임이 운용하는 4개 모펀드 및 그와 모·자 관계에 있는 173개 자펀드에서 환매 연기가 발생했다. 모-자형 펀드구조는 다수 자펀드가 투자자로부터 모은 자금을 모펀드에 집중하고 모펀드가 실제로 투자대상자산을 취득·운용하는 형태를 말한다.

먼저 4개 모펀드는 주로 대체투자자산에 투자하는 펀드로 이들의 전체 수탁고는 약 1조72000억원 수준이다. 플루토 FI D-1호(9400억원)와 테티스 2호(3000억원)는 주로 국내 사모사채 및 메자닌 등 국내자산에, 플루토 TF-1호(24000억원)와 Credit Insured 1호(2500억원)는 P-note(약속어음) 및 해외무역채권 등 해외자산에 각각 투자했다.

이들 모펀드에 투자한 자펀드는 173개(계좌수 4616개)로 수탁고는 총 1조6700억원 수준이다. 증권사 TRS(2300억원)를 포함해 총 1조7200억원을 모펀드에 투자했다.

12월 기준 환매연기 펀드 판매 현황을 보면 173개 자펀드 판매사는 19사로 총 1조6679억원을 판매했다. 특히 우리은행(3577억원), 신한금투(3248억원), 신한은행(2769억원) 등 상위 3개사가 전체 판매액의 64.0%를 차지했다.

개인계좌는 4035개(9943억원), 법인계좌는 581개(6736억원)로 확인됐다. 개인 판매액 판매액 상위 3사는 우리은행(2531억원), 신한은행(1697억원), 신한금투(1202억원) 순이며 법인 판매액 상위 3사는 신한금투(2046억원), 신한은행(1072억원), 우리은행(1046억원) 순으로 확인됐다.

금감원의 자산실사 결과에 따르면 국내투자 모펀드인 플루토 FI D-1호의 회수율은 68.2~50.4%, 테티스 2호의 회수율은 78.5~57.7% 수준이다. 이에 최대 회수가능금액은 각각 8414억원, 2301억원이며 최소 회수가능금액은 6222억원, 1692억원 수준이다.

해외투자 모펀드인 플루토 TF-1호의 경우 아직 자산실사 결과가 나오지는 않았으나 플루토 TF-1호가 투자한 P-note의 원금(5억 달러)은 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조로 5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억 달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실 발생할 가능성이 있다.

Credit Insured 1호의 경우에는 3개 모펀드의 실사결과에 따라 최종 결정될 예정이다. 다만 이 펀드의 편입자산을 확인한 결과 플루토FID-1호(719억원), 플루토TF-1호(30억원), P-note(470억원) 등에 투자한 사실이 확인됐다.

특히 라임과 신한금투의 무역금융펀드 부실 발생 사실 은폐 혐의가 나왔다. 금감원에 따르면 라임의 무역금융펀드는 2017년 5월부터 신한금투 명의로 해외 무역금융펀드에 투자했다. 라임·신한금투는 2018년 6월경 IIG펀드의 기준가 미산출 사실을 인지했으나 2018년 11월까지 IIG펀드의 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정해 인위적으로 기준가를 산정했다.

신한금투는 2018년 11월 17일 IIG펀드의 해외사무 수탁사로부터 IIG펀드의 부실 및 청산절차 개시 관련 메일을 수신해 부실을 확인했다. 이후 라임·신한금투는 2018년 11월 28일 IIG펀드에 투자하는 라임 무역금융펀드의 500억원 규모 환매대금 마련을 위해 IIG펀드 및 기타 해외 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해 모-자형 구조로 변경해 정상 펀드로 부실을 전가했다.

또 2019년 1월경 라임·신한금투는 IIG펀드에서 약 1000억원(IIG펀드 투자금액의 50% 수준)의 손실 가능성을 인지했다. 또 다른 해외 무역금융펀드인 BAF펀드(1억6000만 달러)도 2월경 폐쇄형으로 전환(만기 6년)됨을 통보받았다. 폐쇄형 펀드로의 전환 가능성은 2018년 12월경 인지했다.

2019년 4월경 라임·신한금투는 IIG펀드의 부실 은폐 및 BAF펀드의 환매 불가에 대응하기 위해 해외 무역금융펀드를 해외 SPC(케이먼제도)에 장부가로 처분하고 그 대가로 P-note(약속어음)를 수취하는 구조로 계약을 변경했다.

이 같은 라임·신한금투의 행위는 자본시장법 위반과 더불어 투자자를 기망해 부당하게 판매하거나 운용보수 등의 이익을 취득한 특경법상 사기 등에 해당될 소지가 있다.

금감원 관계자는 “라임은 고수익추구를 위해 투명성이 낮은 비시장성 자산에 투자함에도 만기불일치 방식으로 펀드를 설계하고 TRS를 통한 레버리지를 활용하면서 펀드의 유동성 위험이 크게 증가했다”며 “투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제장치가 구축돼 있지 않아 운용역의 독단적 의사결정에 의한 위법행위가 반복적으로 발생했다”고 말했다.

한편, 금감원에 따르면 라임은 실사결과 등을 토대로 환매 펀드자산의 회수 극대화와 신속한 환매 재개 등을 위해 실현 가능하고 구체적인 환매·관리계획을 3월중 마련할 예정이다.

환매·관리계획은 라임의 이사회 결의 및 판매사와의 논의과정 등을 거친 뒤 펀드 수익자에게 안내하며 정기적(월 또는 분기)으로 진행 경과를 펀드 수익자에게 고지된다.

현재 금감원은 상주 검사반(2인 내외)을 파견해 라임의 환매·관리계획 이행, 내부통제 업무의 적정한 수행 등에 대한 밀착 모니터링 업무를 수행하고 있다. 상근관리단 및 관계자 협의체간 정례회의 등을 통해 지속 모니터링할 방침이다.

금감원 관계자는 “무역금융펀드(IIG 관련)는 검사결과 불법행위가 상당 부분 확인돼 신속하게 분쟁조정을 추진할 것”이라며 “내외부 법률자문(4~5월)을 통해 피해구제 방안을 검토하고 금융분쟁조정위원회를 개최해 상반기 조정 결정할 예정”이라고 말했다.

이어 “무역금융펀드 이외 펀드의 경우에도 시장 혼란 등을 최소화하기 위해 3자 면담 등을 통해 사실관계를 빠른 시일 내 확인할 예정”이라며 “분쟁조정은 환매 진행경과 등을 감안해 처리하겠다”고 덧붙였다.

특히 “민원 현장조사 결과를 반영해 위규행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 것”이라며 “라임이 투자한 종목의 불공정거래 의혹에 대해 면밀한 모니터링을 실시해 혐의점을 발견하면 신속히 조사에 착수하고 검사·조사권 한계 등으로 사실 규명 등이 어려운 사항에 대해서는 검찰 등 수사기관과 협조해 엄정 대처하겠다”고 강조했다.

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