[뉴스웍스=허운연 기자] 기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 그간 외환부문 건전성 정책의 사각지대였던 비은행권 중심의 ‘외화유동성 관리방안’을 마련해 20일 발표했다.

지난해 3월 전세계적인 코로나 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환‧외화자금시장도 2008년 위기 수준의 극심한 불안을 경험했다. 특히 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융회사들은 외환리스크 관리에 취약성을 노출했다.

이에 정부와 관계기관은 비은행권 외환부문 취약성완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다.

방안에 따르면 우선 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 ‘금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계’를 도입하고 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 ‘자체 위험관리 기준’을 수립하도록 의무화한다.

특히 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 3종 지표(외화자금 조달‧소요, 외화자산-부채 갭, 외화조달-운용 만기)를 새로 도입하고 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계를 갖춰나갈 예정이다. 지표의 정합성, 적시성 확보를 위해 외화자산 부채규모가 큰 증권·보험사에 우선 도입하고 향후 점진적으로 확대할 계획이다.

현재 은행권에 대해서만 시행 중인 외화유동성 스트레스 테스트는 비은행권까지 확대 실시한다. 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점은 보완할 계획이다. 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하고 보험사의 환헤지 관행은 개선한다.

또 기관간 정보공유 및 협의 등을 위한 외환건전성협의회(가칭)를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고한다.

이외에도 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련한다. 외환당국의 환매조건부 외화채권 매입을 통한 외화유동성 공급제도도 원활하게 운용해 나갈 방침이다.