미래에셋자산운용, 첫 AI 기반 회사채 ETF 'GXIG' 출시

[뉴스웍스=박성민 기자] 미래에셋자산운용은 미국 상장지수펀드(ETF) 운용 자회사 '글로벌엑스'와 인공지능(AI) 전문 법인 '웰스스팟'이 협업해 그룹 최초의 AI 기반 상품 '글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF(GXIG)'를 출시했다고 18일 밝혔다.

글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF는 AI 모델의 분석을 토대로 투자 매력이 있는 종목을 선별해 투자한다. 해당 ETF는 참조지수 '블룸버그 미국 회사채 인덱스'를 기반으로 섹터와 신용등급, 만기로 분류된 투자 유니버스를 구성한다

미국 회사채 시장은 규모가 크고 유동성이 풍부할 뿐더러 기관 투자자가 가격 형성의 중심에 있어 AI 모델을 적용하기에 매우 적합하다. 그러나 ETF 시장에서 AI 모델 기반 운용 전략은 아직 보편화되지 않은 만큼, 글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF는 시장의 새로운 전환점이자 '킬러 프로덕트'가 될 것으로 미래에셋운용은 기대했다. 

글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF는 투자 대상을 선별하기 위해 복합적인 모델을 활용한다. 

첫 번째 모델은 전통적이고 체계적인 원칙에 기반한 팩터투자 모델이다. 우량 주식을 선별하는 것처럼 수십년에 걸쳐 축적된 펀더멘털 재무 분석 및 거시경제 환경 등을 토대로 우량 회사채를 선별한다. 

두 번째 모델은 AI를 활용해 전통적인 투자 모델이 미처 파악하지 못한 복합적 상호작용과 새로운 투자관점을 제시한다. GXIG가 가용하는 AI 모델은 기술과 알고리즘이 스스로 주요 변수들의 관계성을 파악하고 맥락을 학습할 수 있도록 설계됐다.

이 ETF는 시장 상황 변화에 따라 섹터 비중, 듀레이션, 신용등급 분포 등을 유연하게 조정할 수 있다. 이를 통해 금리 변동성 및 시장 불확실성이 커지는 국면에서도 선제적으로 투자 기회를 포착하고 리스크에 대응할 수 있다.  

아울러 특수한 시장 이벤트 및 변수, 기업 헤드라인 이슈 등 AI 모델이 감지하기 어려운 비정형 리스크에 대해서는 운용역의 판단을 반영함으로써 데이터 기반 인사이트와 전술적 유연성 간 균형을 추구한다.

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 "GXIG는 AI 모델, 운용역의 경험과 노하우를 기반으로 ETF 시장의 새로운 변화를 가져올 뿐 아니라 미래에셋 AI 비즈니스가 한 단계 도약할 중요한 발판이 될 것"이라고 기대했다.