[뉴스웍스=허운연 기자] 2022년부터 은행의 BIS비율(BIS가 정한 은행의 위험자산 대비 자기자본비율) 산출방법이 개편된다. 이에 국내 은행의 BIS비율이 현행보다 0.5~0.7%포인트 상승할 것으로 보인다.

금융감독원은 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 10일 은행업계 관계자 등을 대상으로 공개협의안을 발표하고 설명회를 개최했다. 공개협의안 발표는 선진국이 새로운 제도 도입 시 주로 사용하는 절차로 국내에서는 최초로 시행됐다.

이번에 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위한 것으로 개편안이 도입될 경우 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5~0.7%포인트 상승할 것으로 추정된다. 특히 BIS비율 상승으로 은행의 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 다소 개선될 것으로 기대된다.

바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안을 살펴보면 우선 기업대출의 신용리스크 산출기준을 완화한다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향 조정한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않아 대부분 등급이 없는 상태다. 이에 위험가중치가 하향 조정되면 은행의 자본부담이 경감된다.

또 기업대출 가운데 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 40%, 20%로 하향 조정한다. 이는 현재보다 각각 5%포인트, 15%포인트 낮다. 다만 가계대출은 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제 수준을 유지한다.

운영리스크의 위험가중자산 산출 방법은 단일화한다. 기존에는 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 산출했다. 앞으로는 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 한다. 이에 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓게 된다.

이외에도 위험가중자산(자본) 하한 기준을 개선한다. 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ 기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 조정한다.

금감원 관계자는 “올해 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 개편안에 대한 폭넓은 의견 수렴 과정을 거칠 것”이라며 “국내 은행이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 안에 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획”이라고 말했다.