[뉴스웍스=허운연 기자] 지난해 금융회사의 장외파생상품 거래규모 및 잔액이 역대 최대치를 기록했다.

금융감독원이 1일 발표한 ‘2018년 금융회사 장외파생상품 거래 현황’을 보면 2018년 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 1경6304조원, 잔액은 9279조원으로 역대 최고치를 시현했다.

먼저 거래규모는 2342조원(16.8%) 증가했다. 이는 이자율, 환율 등 시장변동성 확대에 따른 헤지수요 증가로 이자율스왑 및 통화선도 거래가 늘어난데 주로 기인한다.

이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래(원금은 교환하지 않음)이며 통화선도는 환리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약(약정일에 원금을 교환)을 뜻한다.

또 잔액은 9279조원으로 1332조원(16.8%) 늘었다. 이는 이자율스왑 잔액이 832조원(17.2%) 증가한데 따른 것이다.

기초자산별로 살펴보면 통화 장외파생거래가 1경2538조원으로 전체의 76.9%를 차지해 가장 많았다. 이어 이자율 3493조원(21.4%), 주식 233조원(1.4%), 신용 28조원(0.2%) 순이었다.

잔액기준으로는 이자율이 5829조원으로 전체의 62.8%로 가장 많았다. 다음으로 통화 3256조원(35.1%), 주식 91조원(1.0%), 신용 82조원(0.9%) 순으로 나타났다.

한편, 지난해 장외파생상품 거래규모를 금융권역별로 나눠보면 은행이 1경3528조원으로 거의 대부분인 83.0%를 차지했다. 이어 증권사 1992조원(12.2%), 신탁 569조원(3.5%), 보험 209조원(1.3%) 순이었다. 은행의 경우 통화선도(1경337조원), 이자율스왑(2628조원), 통화스왑(402조원) 등 대부분의 장외파생상품에서 가장 큰 거래 규모를 보였다.

금융권역별 잔액도 은행이 7538조원으로 81.2%를 차지해 가장 많았다. 다음으로 증권사 1485조원(16.0%), 보험 144조원(1.6%), 신탁 105조원(1.1%) 순으로 집계됐다.

금감원 관계자는 “장외파생거래의 증가 추세에 대비한 리스크관리 강화가 필요하다”며 “장외파생상품거래의 불투명성과 과도한 거래규모는 시장신뢰 훼손 및 유동성 저하 등 금융시장 시스템 리스크 확대로 이어질 수 있다”고 우려했다.

이어 “비청산 장외파생상품 거래에 대한 증거금 교환 의무, 거래정보저장소(TR) 도입 등 거래의 안정성과 투명성을 제고하기 위한 시장 개혁 프로그램을 차질 없이 추진할 것”이라며 “내년 9월부터는 비청산 장외파생상품에 대한 개시증거금 교환제도가 본격 시행되는 만큼 개시증거금 시행 준비 현황과 함께 이미 시행 중인 변동증거금 교환 실태 등에 대해서도 점검할 계획”이라고 강조했다.