[뉴스웍스=차진형 기자] 올해 3분기 금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 잔액이 134.3조원으로 전분기 대비 1.2조원 증가한 것으로 기록됐다. 연체율도 전분기대비 0.24%p 늘어난 2.42%로 나타났다.

금융위원회는 11일 김소영 부위원장 주재로 금융시장 현안점검·소통 회의를 개최하고, 잠재 위험요인으로 지적된 이슈 현황과 리스크 수준을 점검했다.

우선 금융권 부동산PF 대출 연체율은 9월 말 기준 2.42%로 전분기 대비 0.24%p 상승했으나 전반적으로 안정적인 상황을 유지하고 있다

업권별로 살펴보면 증권사의 연체율이 3.43%p 감소했다. 우발채무인 증권사보증PF-ABCP를 PF사업기간과 만기가 일치되는 대출로 전환하고, PF부실 채권을 대손상각하는 등 리스크 관리 노력에 따른 결과다.

상호금융은 3.05%p 증가했다. 일부 대규모 사업장 연체가 반영된 결과다. 상호금융업권의 자본과 충당금적립 규모 등을 고려할 때 업권의 건전성 리스크로 확대될 가능성은 낮은 것으로 분석된다.

김 부위원장은 "정상사업장에 대한 주금공·HUG 사업자보증 등 금융공급, 사업성이 부족한 사업장에 대한 재구조화 유도 등 PF 사업장의 점진적인 연착륙 조치를 꾸준히 추진하고 있으며, PF 리스크가 금융시스템 전반으로 확산되지 않도록 면밀한 밀착 모니터링을 추진해 금융업권의 손실흡수능력 확충에도 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

이날 회의에서는 글로벌 부동산 시장 위축 장기화시 금융회사의 손실 가능성도 점검했다. 국내 금융회사의 총 해외 부동산 대체 투자는 55.8조원으로 금융회사 총 자산의 0.8% 수준이다.

점검결과 부정적 충격으로 손실이 확대되더라도 금융권이 지금의 손실 흡수 능력으로 충분한 대응이 가능한 상황으로 평가됐다. 자산 가치가 큰 폭으로 추가 하락하는 등 엄격한 스트레스 조건을 부가한 경우에도 내년에 전체 금융권의 최대 손실액은 금융권 자기자본 대비 미미한 수준에 그치는 것으로 나타났다.

또 증권사의 외화 유동성 조달능력을 점검한 결과 전체 해외 주가지수가 동시에 급락하는 경우를 가정했을 때에도 현재 증권사들이 보유하고 있는 외화 유동성을 통해 충분히 대응이 가능한 상황으로 평가됐다.

지난 2021년부터 증권사별 ELS 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화되어 외화조달 안전망이 더 강화된 측면이 있는 만큼, 해외 주가 하락으로 인한 마진콜 리스크는 관리 가능한 범위안에 있는 것으로 파악됐다.

퇴직연금 관련 자금이동 상황도 살펴봤다. 금융당국은 12월 만기 집중에 따른 퇴직연금 관련 자금확보 경쟁이 시장 불안요인으로 작용하는 것을 방지하기 위해 금리 커닝공시 방지 등 불공정 관행 차단을 위한 제도개선을 추진하고, 신규 분담금과 적립금의 만기 분산을 유도하기 위해 다양한 노력을 펼쳐왔다.

12월 확정된 원리금보장상품의 평균 금리는 4.13%로 전월(4.32%)대비 소폭 하락하는 등 안정적인 수준이며, 자금확보를 위한 고금리 경쟁이 나타나지 않는 상황이다.

또 현재의 금리 상황과 퇴직연금 신규 납입 예상 규모 등을 감안할 때 자금쏠림에 따라 금융시장 불균형이 발생하거나 개별회사의 자금유출에 따른 유동성 위험이 현실화될 가능성은 크지 않은 것으로 평가됐다.

11월 미국 FOMC 이후 기준금리 인상 종료 가능성과 연초 효과 등에 대한 기대감으로 시장금리가 하락하고 채권투자수요도 회복되는 모습을 보이고 있다.

그동안 상승흐름을 보이던 여전체 발행금리는 3년물 AA-의 경우 10월 31일 기준 5.28%에서 11월말 4.64%로 떨어졌으며, 3년물 A+의 경우 11월 9일 6.09%에서 11월말 5.52%로 하락했다.

금융당국은 다소 개선된 채권 발행 여건 등을 감안할 때 단기간 내에 여전사 유동성 리스크가 현실화될 가능성이 제한적일 것으로 평가하고, 신용도가 낮은 일부 여전사에서 유동성 압박이 심해질 우려가 있는 만큼 유동성 지원을 위해 필요한 조치를 지속해 나갈 방침이다.

김 부위원장은 "금융시장간 연계성이 커지고, 리스크의 전이·확산 속도가 빨라졌다"며 "작은 위험요인도 광범위한 금융 불안의 뇌관이 될 수 있는 만큼 모든 위험 요인에 대해 한 치의 소홀함 없이 선제적으로 대응해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.