[뉴스웍스=차진형 기자] 카카오뱅크가 비금융 정보를 활용한 대안신용평가모형(CSS)을 통해 1조원 규모의 중저신용자 대출을 추가 공급했다. 전통적 금융정보 기반 평가에서 탈락했던 고객을 정밀하게 재선별해 문턱을 낮췄다는 점에서 금융포용의 한 축을 세웠다는 평가다.

카카오뱅크는 29일 대안신용평가모형을 적용한 중·저신용자 대상 대출 누적 공급액이 1조원을 돌파했다고 밝혔다. 해당 모형은 유통·이체정보 등 비금융 데이터만으로 구성됐다.

◆전통 신용평가의 한계 보완…'카카오뱅크스코어' 성능 입증

2022년 말 도입된 카카오뱅크스코어는 롯데멤버스·교보문고·다날 등과의 가명정보 결합을 기반으로 개발됐다. 신용 이력이 부족한 사회초년생, 씬파일러 고객군의 특성을 반영해 기존 모델보다 변별력을 강화한 게 특징이다.

카카오뱅크에 따르면 약 2년 6개월간 해당 CSS로 승인된 건수의 15%는 기존 금융정보 기준으로는 대출이 거절됐던 사례다. 그러나 카카오뱅크스코어를 통해 유통 정보, 이체 정보 등 대안정보로 추가 대출이 이뤄졌다.

◆소상공인 맞춤 평가도 도입…업종별 대안신용평가 확대

카카오뱅크는 개인사업자 대상 CSS도 별도 개발해 적용 중이다. 음식업, 온라인 셀러 등 금융 접근성이 낮은 업종을 중심으로 정교한 평가를 가능케 하는 '업종 특화 모형'을 구축했다. 사업장 정보와 상권 데이터를 활용한 맞춤 평가로, 소상공인의 대출 기회를 넓히는 데 기여하고 있다.

이를 통해 카카오뱅크의 중·저신용 대출 잔액은 1분기 기준 4조9000억원으로, 총여신 대비 32.8%를 차지하며 역대 최고치를 기록했다. 연체율은 0.51% 수준으로 관리되고 있다.

◆CSS 정확성·공정성 이론적으로도 입증

카카오뱅크는 최근 발표한 자체 연구를 통해 CSS 성능과 공정성을 이론적으로 검증했다. 논문에 따르면 대안정보만으로도 표준 신용모형 대비 높은 정확도를 확보할 수 있으며, 금융소외계층에 대한 차별이 적은 것으로 나타났다.

특히 CSS 상위 30% 고객 중 씬파일러 비중은 9.7%로, 기존 점수체계(1.8%) 대비 5배 이상 높았다. 이는 CSS가 신용평가의 공정성을 높이는 수단으로 기능하고 있음을 보여준다.

카카오뱅크는 향후 대안정보 제공 기관 확대 및 신용평가사와의 협업도 추진한다. 자체 개발한 모형을 외부 금융사에 제공하는 방안도 검토 중이다.

카카오뱅크 관계자는 "대안신용평가에 대한 카카오뱅크의 혁신 노력이 확산됨으로써 대안신용평가가 활성화되는 환경이 조성되고, 이를 통해 보다 많은 금융소비자가 혜택을 받고 포용금융이 보다 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.